Klimarisiko for bank og finans: pantobjekt for pantobjekt

Start med pantobjektene. En utlånsportefølje er i praksis en liste med adresser, og den fysiske klimarisikoen ligger i hvert enkelt bygg: om det står i en flomsone, i et aktsomhetsområde for skred, eller der det ofte kommer kraftig nedbør og sterke vindkast. Farekartene viser områder. Kredittavdelingen trenger svaret for bygget som sikrer lånet.

HOMAI slår opp adressen mot nasjonale farekart og værstatistikk og gir faredata for hvert pantobjekt: fire klimafarer gradert 1–5 og samlet i en klimascore fra 0 til 10. Kjører dere samme analyse for alle adressene, kan dere beskrive klimarisikoen i utlånene på samme måte, både for boliglån og næringslån.

HOMAI dekker bare fysisk risiko. Overgangsrisiko – virkningen av ny politikk, ny teknologi og endringer i markedet – ligger utenfor det HOMAI vurderer.

Risikoindeksen for taket viser tilstanden på taket til pantobjektet, vurdert på avstand fra opptil sju bilder, blant annet et skyggerelieff fra Kartverkets laserdata. Som standard teller klimascoren 60 prosent og taket 40 prosent av den samlede scoren, som havner i ett av tre bånd: lav (under 40), middels (40–69) eller høy (70 og over).

Hver avledet verdi er merket som offisiell, beregnet, anslått eller utledet av KI, og har i tillegg leverandør, konfidens fra 0 til 1 og en begrunnelse. Offisielle verdier som byggeår brukes slik de er registrert, og anslås aldri på nytt. Kan noe ikke utledes, sier rapporten det i stedet for å gjette.

Det er tilsynsmyndighetene som setter forventningene til hvordan banker håndterer klimarisiko – i Norge Finanstilsynet. HOMAI tolker ikke regelverk og lager ikke rapporter til tilsynet. Det HOMAI kan gi kreditt-, risiko- og bærekraftsavdelingen, er dokumentasjon på byggnivå som andre kan etterprøve:

• hvilket offentlig datasett hver fareverdi kommer fra;
• hvordan opplysningene ble regnet om til en score, med formelen og tallene som ble brukt;
• hvor sikker hver verdi er, og hvilke verdier som mangler;
• samme resultat når samme eiendom analyseres på nytt med samme bilder og vekter.

Kildene er offentlige norske etater: NVE for flom og skred, Frost API fra Meteorologisk institutt for nedbør og vind, og Kartverket for eiendomsdata.

Last opp adressene til pantobjektene som en CSV-fil, eller legg dem inn ved å søke på adresse, klikke i kartet eller tegne et område. Hver analyse kjører som en bakgrunnsjobb og kan ta noen minutter.

Porteføljevisningen viser deretter risikobånd for alle pantobjektene: hvor mange som ligger i lav, middels og høy, hvilke som scorer høyest, og analysehistorikken for hver eiendom. Administratorer styrer brukere, roller, kategorier og hvem som har tilgang til hva.

Tallene oppsummerer den siste analysen av hver eiendom. HOMAI overvåker ikke porteføljen løpende og sender ikke varsler. Trenger dere et oppdatert bilde av en adresse, kjører dere analysen på nytt.

Scoren i HOMAI beregnes av eksplisitt kode, ikke av en trent modell, og CUATRO trener ingen egne maskinlæringsmodeller. En multimodal KI-modell brukes bare til å beskrive det som er synlig på taket og til å skrive tekst. Den har ikke lov til å anslå alder, fotavtrykk eller areal, og teksten får ikke inneholde tall, farer eller datoer som ikke står i de beregnede opplysningene.

• Hver rapport har en metodedel med formelen og de faktiske verdiene satt inn.
• Standardvekter og konstanter er dokumentert. Administratorer kan justere dem per installasjon, så noter hvilke innstillinger dere bruker.
• Samme eiendom, samme bilder, samme vekter: samme score.
• Byggeåret fra matrikkelen er den offisielle verdien og overstyres aldri av KI-en.

Data fra HOMAI kan dermed inngå i kredittvurdering av eiendom som ett dokumentert grunnlag ved siden av bankens egne data. Metoden, datakildene og begrensningene er beskrevet på ett sted, med en etterprøvbar metode for scoren og en oversikt over datakilder og metode.

• Beregner ikke misligholdssannsynlighet (PD), tap ved mislighold (LGD) eller hvordan klimarisiko påvirker verdien av pantet. HOMAI har ingen verdimodell og regner ikke i kroner.
• Dekker ikke overgangsrisiko.
• Kjører ikke fremtidige klimascenarioer. Metoden bruker dagens farekart fra NVE og historisk statistikk fra Meteorologisk institutt, og er derfor ikke i seg selv en klimastresstest.
• Vurderer ikke snølast. De fire klimafarene er flom, skred, nedbør og storm.
• Overvåker ikke eiendommene og sender ikke varsler.
• Erstatter ikke verdivurdering, befaring eller tilstandsrapport.
• Dekker bare adresser i Norge og oppgir ingen treffsikkerhet i prosent; hver verdi har konfidens i stedet.

Finansiering og eierskap er to sider av de samme byggene. Gjelder det kjøp og eierskap av næringsbygg, se HOMAI for næringseiendom. Eller se alle bransjer.